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鞘取りの道具

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鞘取りの道具

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本章では、鞘取り(サヤ取り)に必要な道具について書いていきます。

【ブロック】

まず、鞘取り(サヤ取り)をする上で、最も大切なもの、「ブロック」です。
「ブロック」というのは、毎日の終値のサヤを記録したものです。

鞘取り(サヤ取り)を手掛けるものは皆、このブロックをもとに将来の動きを予想し、仕掛けを行なっています。
ブロックが無いまま、鞘取り(サヤ取り)をすると、必ずといっていいほど失敗します。
サヤの値・サヤの型がわからないのですから当たり前ですね。

ブロック見本

このブロックは、6限月の限月間鞘取り(スプレッド)用です。
見本を見れば、すぐ分かると思いますが、6マス×6マスの36マス有り、左下部分の15マスに鞘を記入します。

一番左下に最期近(1番限)の値段を記入し、そこから右上に向かって1マスづつ移動し、2番限の値段・3番限の値段・・・と書いていきます。
そして、それぞれの限月の値段を記入したマスから下に向かって、別の限月との値段の差(サヤ)を書いてくと、ブロックが完成します。

※ちなみに、異銘柄・異市場鞘取り用のブロックは、36マス全部にサヤを記入します。
異銘柄ブロック見本

鞘取り(サヤ取り)を始めようと思っている方は、まずは、銘柄を決めて、しばらくの間(半年くらい)、1日1枚づつブロックを書いて(あるいはパソコンで作成して)いき、サヤをじっくりと観察しましょう。
そうしているうちに、だんだんと”サヤの法則”というものが分かってくると思います。

ブロックを紙で書いて綴じていくか、パソコンの中にデータとして記録するかのどちらが良いかは、人によって色々な意見があります。
私としては、紙で書いて綴じていったほうが見直しやすいし、データが消える心配もなく安全と思っていますので、そうしていますが、どちらでも、好きなやり方で良いと思います。

【場帳】

これは、毎日の値段を記録していくもので、片張り用の場帳とほとんど同じです。
「ブロックだけでは鞘の傾向を掴みにくい」という方は、場帳の右側に、鞘の値(例えばB-E・A-Dなど)を書いていくのもよいかと思います。

場帳見本

【グラフ】

次はグラフです。
鞘取り(サヤ取り)を手掛けている方の中には、ブロックがあれば、グラフは無くても大丈夫という方もいらっしゃる様です。しかし、慣れもあるのでしょうが、私の場合は、ブロックだけではどうも心許なくて、グラフも併用しています。

私が作成しているのは、手書きのサヤ棒/折れ線グラフです。

サイズの大きな1mm方眼紙を用意し、まず、基準の横線を赤で引きます。
キザミは1mmを10円で設定しています。

最初に3番限-6番限のサヤ棒グラフで記入します。
その日に作成したブロックを見て、3番限と6番限のサヤに当てはまるポイントに、右に向かって黒のボールペンで、1mmの横線を引き、横線の左端から、基準線までの縦線を引きます。

次に2番限-5番限のサヤ折れ線グラフで記入します。
当日のサヤに当てはまるポイントに点を書き、前日のポイントと直線で結びます。
これは、赤のボールペンで記入します。
(逆ザヤの時は、基準線を境にして上下が逆になります)

グラフは、5mm間隔で毎日記入していきます。

3番限固定サヤ棒/折れ線グラフ見本

なぜ大きな用紙に手書きするのかというと、 「紙のグラフは値段の幅が一定であるため、分かりやすい」ということと、 「大きなグラフは見直した時に感覚をつかみやすい」ということ、 そして「手書きのグラフは自己満足ができる」という理由のためです。

紙のサイズは、大きければ大きいほど見やすいと思います。
私は、1m×70cmの方眼紙を縦にして使い、グラフの余白が無くなると、右に同じ用紙を糊付けしています。1年ぐらいつけているとグラフも重くなり、いい感じになってきます。

自分が分かりやすければ、やり方は好きにすればよいと思います。

但し、注意しなければならないのは、「鞘」というものは、値動きの過程で動きます。
値動きがあってこその鞘であり、鞘の動きと値動きとの相関性を注視することが重要です。
サヤのグラフはあくまでも補助的なものですので、そこは注意してください。

もし、値動きを掴むのに場帳だけでは分かりにくいという方は、値動きのグラフもつけることをオススメします。
私の場合、値動きのグラフは、1番限・5番限・6番限を色違いでつけています。キザミは銘柄によって違うのですが、例えばアラビカコーヒーの場合は、1mm100円にしています。

終値グラフ見本

【売買記録】

これは、日々の売買を記録していくものです。

これがないと年間の利益率も計算できないし、一定期間内の利益額もはっきりしません。
本気で鞘取り(サヤ取り)に取り組む方には必須のものと思います。

売買記録見本

私は、エクセルで作った表を使っていて、時期を切ってプリントアウトしています。
左から、仕掛けた日付、銘柄、仕掛けた限月、仕掛けの鞘、方向(拡大仕掛けなら<、縮小仕掛けなら>)、枚数、手仕舞い日付、手仕舞いの鞘、枚数、損益金額、備考(手数料を記入)、月間の余裕資金の増減、資金額、月間の利益額、年間利益累計を記入しています。
尚、鞘ではなくて、値段で書き込む(売建、売落、買落、買建)のもいい方法だと思います。この方が記録が厳密にはなります。

【値板】

現在の建玉の状態、つまり、”売り玉の約定値と枚数・買い玉の約定値と枚数・サヤ幅・分割仕掛けの場合その平均値・仕掛け方向”などのことを記録するメモです。建玉がなくなれば破棄します。

私は、仕掛けを分割して行なうため、これがなければ仕掛けたサヤの平均値が分かりにくいのでつけています。

単発での仕掛けのみを行なう方はあえて作成する必要はないと思います。

【スクラップブック】

新聞の商品欄の中で、自分が手掛けている商品に関した記事があるときに、それを切り抜いて、ルーズリーフに貼り付けているものです。

一応、ファンダメンタル面の大まかなところも、分かっていた方が良いと思い、作成しているのですが、役に立っているかどうかはイマイチ不明です。

まあ、やらないよりはやった方が良いと思います。

【相場日記】

これは、「仕掛けを行なう場合の根拠」や、「手仕舞いをする場合の根拠」、また、「含み損や含み益を抱えている時の思い」や、「現在予想しているサヤの方向とその根拠」、そして「仕掛けが成功か失敗か、又その根拠」などを記入していくノートです。

私の場合は、相場日記は2冊作成しています。

具体的には、普通の大学ノートに、仕掛けと手仕舞いについての根拠、心理状態を記録し、
市販の日記帳を使って、毎日の含み益、含み損、心理状態、サヤの傾向を記録しています。

ただし、相場日記は毎日つらつらと書いていくものですので、”体系的にまとめる”作業には不向きです。それを補うのが次に述べる研究ノートです。

【研究ノート】

実際に売買を開始して、自分の売買やサヤの動きを観察し、記録をつけていく中で、自分なりの「発見」が出てくると思います。
その発見を体系的にまとめ、売買ルールとして設定し、さらにそれを改良していく際に必要なのが、研究ノートです。

「研究ノート」とかっこよく書いていますが、要するに毎日の発見をまとめ、売買ルールを記入する為のノートです。

内容も、そんなに難しく考えることはなく、
例えば、「順ザヤの拡大はじわじわと進むが、順ザヤの縮小は一気に進む場合が多い」
などといった、抽象的なことでも一向にかまいません。具体的な内容は後から足していけばよいのです。

いろいろ書いていくうちに、「これは売買ルールに追加した方が良いかもな」とか、「この書いていることは、今のルールと矛盾するな。一旦このやり方をルールにして検証してみようか」といった事を考える様になると思います。

そういったことを続けるうちに、自分なりの有効な売買ルールというものが出来上がってくるのです。

相場日記と研究ノートは、組み合わせて利用することによって、信じられないほどの威力をを発揮します。これらは、是非作成することをオススメします。

ちなみに、研究ノートは、日々の売買を通じて、結構更新していくので、すぐ差し替えできるルーズリーフにするのが良いと思います。

※お詫びとお断り※
私の相場日記と研究ノートについてなのですが、
これらを見本としてお見せするのはかなり恥ずかしいので
申し訳ないのですが勘弁してください。

以上8種が、私が使っているサヤ取りの道具になります。

「手書きの道具ばっかりだなあ・・・」と思った方もいらっしゃるとおもいますが、
これは、私が個人的に紙が好きという理由だけですので、パソコンで作った方が見やすい方はそうすれば良いと思います。
(尚、現在は私も手書きの部分はかなり減って、ブロック・グラフについてはエクセルのマクロを使って自動作成をし、プリントアウトをしています)

また、必要な道具というものには個人差がありますので、必要と思うモノのみを作成されればよいと思いますが、ブロック場帳売買記録相場日記、そして研究ノートの5種類は必ず作る事をオススメすます。

というのは、ブロック・場帳・売買記録は鞘取りをする上では大前提となる道具ですし、また、相場日記と研究ノートは、自分の技術を上達させるための必須アイテムと考えているからです。

次章では、鞘取り(サヤ取り)の上達に必要な「ルールの作成と検証」について述べていきます。

→次へ【ルールの作成と検証

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